Após a crise financeira, os bancos estão revisitando suas políticas e infra-estrutura de sistemas para se adaptarem aos novos regulamentos, concentrando-se principalmente na otimização do custo de capital. Principais mudanças estão ocorrendo nos domínios do risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e gerenciamento de garantias. As mudanças estão transformando a cadeia de valor comercial, com uma maior necessidade de integração em processos de dados e negócios. Existem vários exemplos disso. A revisão fundamental da carteira de negociação, um documento consultivo publicado pela primeira vez em 2012 pelo Comitê de Basileia, é uma revisão completa do risco de mercado e do capital regulatório. Suas datas de implementação ainda não foram especificadas, mas os bancos começaram a projetar soluções para a nova abordagem padronizada e estão revisando seus modelos internos. Tem implicações profundas para operações e tecnologia, e promove a necessidade de integração entre sistemas. Por exemplo, as empresas precisam avaliar o desempenho do modelo através de um processo de atribuição PampL que determina se os modelos de risco estão capturando adequadamente os fatores de risco que conduzem a mesa de troca PampL. Muitas empresas estão configurando desktops CVA para cobertura de riscos de contraparte que exigem tecnologias capazes de fornecer cálculos em tempo real de sensibilidade CVA e CVA. Um grande grupo de bancos também inclui ajustes de valor de financiamento no preço de transações não financiadas. Outros ajustes de preços (referidos como xVA) estão encontrando seu caminho em preços de derivativos e aumentando sua complexidade. Tornou-se aparente que a integração entre múltiplos sistemas é complexa, dispendiosa e aumenta o risco operacional. Com o desenvolvimento do clearing central para derivadas OTC, os revendedores precisam otimizar suas decisões comerciais calculando a Margem Inicial e determinando os melhores locais de negociação para suas negociações domésticas ou clientes. . Esses cálculos podem incluir margem cruzada de derivados OTC listados e limpos. Em um movimento para promover uma maior compensação central, o Comitê de Basileia publicou em setembro de 2013 um conjunto final de recomendações para os requisitos 8216Margin para derivativos não cancelados de forma centralizada8217 que se aplicam a todas as transações que envolvam firmas financeiras ou entidades não financeiras de importância sistêmica. Isso representa um imenso desafio para a reconciliação entre os jogadores. A otimização de colateral tomou um estágio central e as empresas revisitaram suas soluções colaterais para se adaptarem ao novo paradigma e construir uma visão global de seus ativos. Essas mudanças dificilmente podem ser vistas em silos. Eles alteraram fundamentalmente a dinâmica de negociação de derivados da análise pré-negociação para a gestão de risco e os bancos precisam implementar soluções holísticas que otimizem suas atividades comerciais, reduzindo seu custo operacional. Como a Murex encontrou uma solução Com um enorme investimento em pesquisa e desenvolvimento, a Murex concentrou sua energia na construção de sua solução integrada de gerenciamento de riscos. Nós criamos um mecanismo de risco que oferece análises de alto desempenho para simulações complexas e agregação de dados (para xVA, PFE, margem inicial e VAR em tempo real de alto débito) usando tecnologias como agregação na memória e GPUs. O processamento rápido de volumes maciços de dados também é um requisito fundamental. Um banco de dados do CVA que centraliza os cálculos de hedge para centenas de milhares de negócios precisa produzir, agregar e manipular terabytes de dados, incluindo redes de sensibilidades de CVA em milhares de acordos de contraparte. Aproveitar as últimas inovações no gerenciamento de dados é vital para oferecer uma solução. Abordando custos e regulamentos Tornou-se evidente que a integração entre múltiplos sistemas é complexa, dispendiosa e aumenta o risco operacional. Para lidar com isso, os bancos cresceram consideravelmente seus departamentos de TI. Com sua plataforma integrada, a estratégia Murexs é oferecer uma gama completa de funcionalidades de negociação, risco e processamento que os clientes podem escolher. Alguns de nossos clientes usam a solução integrada (frente, costas e risco), enquanto outros o usam para gerenciamento de risco corporativo, como risco de crédito de contraparte e risco de mercado. Em ambos os casos, os clientes se beneficiam de sinergias óbvias e reduzem consideravelmente suas contas de tecnologia. Reduzir o custo total de propriedade tem sido um dos nossos principais focos ao longo dos últimos anos. Graças à embalagem das melhores práticas e à nossa metodologia de implementação testada em batalha, conseguimos oferecer funcionalidades de ponta a um custo reduzido, tempo e risco operacional. Com a nossa equipe de integração e nossos parceiros de implementação, também estamos continuamente ajudando nossos clientes a reduzir seus custos de integração, empacotando e fornecendo interfaces com seus sistemas. No entanto, nossa solução MX.3 oferece um alto nível de flexibilidade, facilitando a integração de novos processos e requisitos de negócios à medida que emergem. Post navigation Artigo anterior As empresas europeias continuam a falterIt039s uma aplicação de TI utilizada para negociação de títulos e derivados financeiros negociados em bolsa e OTC. É considerado um dos principais jogadores em seu campo e é famoso por suportar o FX Options Trading. Seus concorrentes na indústria são Calypso (de Calypso Technologies), Front Arena (de SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet e alguns outros. O novo participante neste espaço é Orchestrade, de ex fundadores de calypso. Essencialmente, essas aplicações podem fazer 2 coisas. 1. Para os instrumentos negociados em bolsa, a negociação, o gerenciamento de posição e o processamento pós-negociação são simplificados, pois todo o comércio reside em um único local e fornece uma visão completa (incluindo análise) ao gerente de portfólio. O processamento pós-processamento também inclui o processamento direto. 2. Avaliação de derivados OTC, construindo curvas de rendimento, curvas de dividendos, curvas de crédito, curvas de FX etc. e, em seguida, usando essas curvas para projetar e descontar os fluxos de caixa. Além das duas funções primárias acima mencionadas, elas podem suportar gerenciamento de garantias, simulação de posições, controle de limites, como limites de risco de mercado, limites de risco de crédito, limites de tamanho de livros, etc. Outras funções de suporte são relatórios, liquidações de amplificadores contábeis e interface com outros aplicativos de TI Para processamento contínuo de caixa e títulos. 22k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Como posso aprender Murex Quem possui Murex, a empresa francesa de software Em India, Hyderabad, onde posso aprender Murex Existe uma maneira de se juntar como estagiário em Murex Existe muita oportunidade com ciência de dados (tenho a chance de trabalhar com murex? Em vez disso) Bem no meu caso, não é a criatura do mar. It8217s é um tipo totalmente diferente de animais completamente. I8217ve finalmente fez o movimento na rotação não. 3: Negociação. I8217ve sido colocado na equipe de aplicativos Murex. Para todos aqueles wannabes de tecnologia bancária lá, Murex em resumo: 8216Murex MXG2000 é um aplicativo de negociação frente a frente que é usado para gerenciar carteiras de negociação nas classes de ativos de FX, MM, Equity Derivatives e Commodities. A equipe principal de suporte mantém e gerencia todos os processos relacionados ao aplicativo, desenvolvendo e implementando os requisitos dos usuários finais em uma base BaU para suportar todas as áreas do negócio com o uso diário do aplicativo, incluindo ações do Front Office, Middle Office e Relatórios de risco e processamento de pagamento e confirmação do Back Office. O aplicativo também é suportado pela equipe durante a noite, a fim de assegurar que geradores de lote consistente e sem erros sejam gerados para sistemas de relatórios, riscos e regulação a jusante e fins de auditoria. Os horários diários também são executados e mantidos para que as posições de risco mantidas no aplicativo possam ser conhecidas ao longo do dia útil.8217 Here8217s alguns termos explicados: FX Foreign Exchange (mas você provavelmente adivinhou isso já) BaU Business as Usual. MM Money Markets. I8217m em um papel BaU no momento dentro desta equipe que suporta Murex. Então, isso vai ser uma curva de aprendizado íngreme aprendendo os prós e contras desse sistema. (Tip pessoas: It8217s úteis para conhecer um pouco do UNIX. Sei que alguns de vocês terão aprendido a sintaxe básica, mas, ocasionalmente, há algumas universidades universitárias que não gostam de usá-lo. Mesmo assim, o treinamento UNIX é fornecido se você não o utilizou Antes.) Dependendo das circunstâncias, você pode ser colocado em um dos dois sistemas quando em sua rotação na Trading Technology. De qualquer forma, uma boa compreensão dos mercados é essencial, especialmente quando se tenta entender seus usuários finais. No entanto, IMHO, a Murex ganha as mãos para baixo. E não tem nada a ver com a promessa de treinar em Paris em algum momento. Tosse Esta semana, I8217m no turno precoce. As tarefas da manhã estão lá para garantir que o sistema esteja totalmente operacional antes que os comerciantes comecem a usá-lo. Ajustar-se a este momento foi surpreendentemente fácil, embora pareça estranho ter que deixar o apartamento na parte da manhã quando o escuro está escuro. Em uma nota de encerramento, se você já viu esses sites já: eles certamente ajudam com sua codificação com certeza. Para suas entrevistas, leia este site para obter algum conhecimento sobre o que está acontecendo na indústria:
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